Desenvolvimento De Sistemas Mecânicos De Negociação

MetaTrader Expert Advisor 9 de junho de 2014 bull no comments Expectativa matemática na Multicurrency Forex Trading Alguns comerciantes de forex usam a mesma estratégia de negociação para todas as moedas, enquanto outros usam estratégias inteiramente diferentes, dependendo dos pares de moedas que estão sendo negociados. Ou, os comerciantes podem usar múltiplas estratégias com vários pares de divisas, para aumentar os lucros, ao mesmo tempo que reduzem o risco de redução resultantes da concentração excessiva em uma única estratégia. Os assessores especializados (EA) permitem otimizar os parâmetros de entrada, mas eles não tornam mais fácil juntar estratégias separadas em um único sistema. E, o teste pode mostrar um risco aumentado de remoções sobrepostas ou correlacionadas quando diferentes estratégias forex são combinadas. Usando algoritmos, um sistema comercial pode verificar pares de moedas e executar operações específicas de acordo com os parâmetros de entrada. Uma multi-moeda, EA multi-sistema pode ser criada para avaliar todas as estratégias comerciais lado a lado. Isso pode ser útil no caso de apenas uma única EA ter acesso a uma determinada conta. Pode ser um desafio desenvolver um sistema de negociação forex que funcione bem em diferentes pares de moedas sob uma variedade de condições. A maioria dos sistemas amplamente conhecidos para negociação multi-moeda baseiam-se em estratégias que seguem as tendências, como as fugas do canal Donchian, e são projetadas para lucrar com tendências a muito longo prazo. No entanto, uma estratégia de múltiplas moedas deve mostrar claramente uma vantagem vencedora sobre os horizontes de horário típicos para os comerciantes de forex. Por exemplo, para que um sistema funcione bem tanto com o EURUSD quanto com o USDJPY, os sinais devem ter uma alta probabilidade de sucesso, apesar da volatilidade e correlação potencial entre os dois pares. E, os negócios devem se tornar vencedores durante períodos de tempo bastante curtos. Caso contrário, a negociação de pares correlacionados pode criar um risco de excesso de concentração e redução excessiva. Existem muitas oportunidades lucrativas na negociação dos quatro principais pares de moedas 8212 EURUSD, GBPUSD, USDJPY e USDCHF. Eu tenho desfrutado de um bom sucesso usando uma estratégia baseada em Expectativa Matemática (ME). Eu uso ME para analisar dados e detectar oportunidades comerciais abrangentes e calcular pontos de entrada para negociação dos quatro principais pares de moedas. A expectativa matemática prevê a probabilidade de um comércio forex ganhar. Uma EA bem programada pode usar as ferramentas ME para ajudar a criar sistemas que funcionem em múltiplos pares de moedas. Eu ajudei a desenvolver um par de sistemas que funcionam em tempo real e mostram rentabilidade a longo prazo através de back-testing. Recentemente, os comerciantes tornaram-se mais conscientes das desvantagens que surgem ao usar técnicas de mineração de dados para testar e testar estratégias para sistemas de troca de forex. Métodos alternativos de desenvolvimento de sistemas como System Parameter Permutation (SPP) estão agora disponíveis e podem ajudar os comerciantes a evitar a questão do viés de mineração de dados. Se for feito com cuidado, SPP ou mineração de dados ajudará a construir um conjunto de indicadores de boa qualidade para gerar sinais nos quatro principais pares de moedas. Então, o consultor especializado calcula a expectativa matemática para verificar se o comércio provavelmente será lucrativo ou não. Finalmente, trata-se de especificar filtros e testes para encontrar estratégias precisas que consistentemente resultem em sinais lucrativos e lucrativos. Os pontos de entrada e saída são calculados pelo sistema de negociação mecânica usando a expectativa matemática ajustada pela volatilidade atual. Calculando a expectativa matemática de sucesso, a Expectativa Matemática (ME) é uma estatística que mede o maior lucro temporário que um comércio experimentou durante todo o tempo permaneceu aberto. Foi popularizado pela primeira vez sob as regras de posicionamento e gerenciamento de dinheiro Optimal-F desenvolvidas por Ralph Vince. A equação é: Expectativa Matemática MFE MAE A ferramenta de expectativa matemática oferece aos comerciantes de Forex multicorrentes uma vantagem preditiva no desenvolvimento de sistemas vencedores. O ME é definido de acordo com os conceitos de Excursão Favorável Máxima (MFE) e Excursão Adversa Máxima (MAE). O valor de MEs pode ser calculado em tempo real pelo sistema de negociação mecânica. A excursão favorável máxima é o maior saldo em um comércio favorável antes que um comércio forex seja fechado, independentemente do preço de fechamento final durante o período, seja diariamente, por hora ou minuciosamente. O MFE é o maior saldo positivo alcançado enquanto o comércio estava aberto. A Excursão adversa máxima é a maior perda não realizada ou temporária durante uma negociação, independentemente de o comércio ter sido fechado como perdedor ou não. MAE é o menor saldo negativo no comércio enquanto estava aberto. Para quantificar e analisar o ME de um determinado par forex, os comerciantes podem simplesmente calcular MFE médio e MAE médio para um grande número de negócios passados. A expectativa matemática é igual a Excursão favorável máxima menos Excursão adversa máxima. Se o MFE médio for maior que o MAE médio, a expectativa matemática é positiva. Quanto maior a relação entre MFE e MAE para um determinado par de moedas, mais favorável é a perspectiva de um comércio potencial. Estratégias de negociação forex Multicurrency com base na Expectativa Matemática Ao negociar EURUSD, GBPUSD, USDJPY e USDCHF com uma estratégia de várias moedas com base na Expectativa Matemática, esta métrica geralmente é positiva e geralmente alta, e similar entre os vários pares de moedas. É importante evitar avaliar o tamanho da posição, ou as regras de saída de comércio ou quaisquer outros parâmetros, enquanto o consultor especialista analisa os pontos de entrada. Esses parâmetros podem ser definidos de forma independente pelo sistema de negociação mecânica com base em ME ajustado pela volatilidade, conforme discutido mais adiante neste artigo. Depois de determinar o ponto de entrada e a direção comercial, o sistema de negociação mecânica calcula os valores MFE e MAE geralmente em primeiro lugar a 10 bares além do preço de entrada, depois 15 barras além, depois 20 barras além do preço de entrada. Além de sinalizar pontos de entrada, o ME também mostra se a vantagem dos negócios forex é melhor depois de abrir a posição, ou em algum intervalo médio depois de estar na posição. Minha estratégia de negociação de múltiplas moedas mais simples usa gráficos diários e depende de uma combinação de três regras baseadas em preços e apenas alguns parâmetros que usam a expectativa matemática para prever o sucesso. As regras para negócios longos e curtos são as seguintes: Comércio longo (e fechar um curto comércio) quando: Fechar gt Anterior Fechar Abrir gt Anterior Baixo Anterior Fechar gt Prior Close Close (curto e longo prazo) quando: Close lt Anterior Fechar Abrir lt Anterior Alto Anterior Fechar lt Prior Close Este sistema investe o comércio quando o sinal muda. Assim, se o sistema tiver uma posição longa aberta quando um sinal curto for recebido, o sistema fechará a posição longa e, em vez disso, ficará curto. Da mesma forma, se o sistema tiver uma posição aberta 8220short8221 quando um nível 8220long8221 for recebido, ele irá fechar o curto e ir imediatamente. Outro parâmetro deste sistema é o disparador stop-loss que é definido em um valor apenas um pouco mais do que o intervalo verdadeiro médio (ATR) de quinze dias ou vinte dias. Esse valor é atualizado sempre que um novo sinal é recebido na mesma direção. No entanto, se houver novos sinais na mesma direção, meu sistema não adiciona novas posições, uma vez que eu achei que os levantamentos superam os lucros adicionais ao fazê-lo. Finalmente, no que diz respeito ao tamanho da posição, o sistema aloca um máximo de 2 de equidade da conta para um único comércio de ME alto. Se houver múltiplos sinais em vários pares de moedas, os cálculos de ME estão mostrando correlação entre os sinais, o tamanho total da posição não será mais de 2 do patrimônio. Resultados de negociação Este sistema simples de negociação de moeda estrangeira de múltiplas moedas mostrou resultados decentes na negociação real, e os back-testing em um período de vinte anos mostram que teria obtido resultados lucrativos por pelo menos dezesseis dos vinte anos testados. Ele mostrou uma relação de recompensa a risco de cerca de 1,7 e porcentagem de vencedor em torno de 45, enquanto o fator de lucro foi de quase 1,4. Ainda assim, as reduções podem ser longas. A retirada mais longa observada em back-testing foi superior a 1000 dias. A relação entre lucro e retirada ao usar esta estratégia é semelhante à das ações de compra e retenção, e durante o teste de back-testing a proporção foi de aproximadamente 0,35 com um retorno total de mais de 500 durante um teste de volta de vinte anos . Gerenciamento de riscos para estratégias de negociação de múltiplas moedas usando ME Ao conhecer os valores médios de MFE e MAE, um comerciante de forex pode programar um sistema mecânico de múltiplas moedas para sair de um comércio em um alvo de lucro ou ponto de parada-perda determinado pela adição de um número calculado de pips além do máximo Excursão favorável ou valores máximos de Excursão adversa. Em média, para ganhar ao longo do tempo, o sistema de negociação forex deve atingir o objetivo de lucro com mais freqüência do que toca o nível de saída stop-loss. Por exemplo, se meu sistema estiver vendo um MAE médio de 35 pips e um MFE médio de 55 pips, há uma oportunidade negociável. O alvo de lucro pode ser projetado para 50 pips, que é 5 pips menor que MFE, e a saída stop-loss pode ser ajustada em 30 pips, o que é 5 pips além do MAE. No que diz respeito ao design do sistema, é importante programar o sistema de negociação para definir metas de lucro e pontos de stop-loss de acordo com a volatilidade em vez de definir um número fixo de pips. A volatilidade ajuda a determinar os pontos de saída para o comércio de moedas múltiplas. Como mencionado anteriormente, um sistema de negociação mecânica pode usar facilmente o alcance médio verdadeiro (ATR) como uma ferramenta dependente da volatilidade para calcular MAE e MFE para definir pontos de saída. O sistema determina o preço de entrada mais ou menos uma porcentagem do ATR que é viável de acordo com a análise ME. Para ter uma amostra suficientemente grande, geralmente configurei o ATR para calcular os 15 ou 20 intervalos de tempo anteriores. Por exemplo, durante um mercado quando o EURUSD está movendo uma média de cerca de 100 pips por dia, o sistema deve calcular os pontos de lucro alvo e os pontos de stop-loss com base na volatilidade atual e na análise de ME. Então, se um comércio se mover em uma direção favorável para 55 pips, e se o ATR atual for 85 pips, o movimento não é relatado como 55 pips, o MFE é relatado como 64,7 de ATR. Ao longo do tempo, vi que o MFE para os quatro principais pares de moedas EURUSD, GBPUSD, USDJPY e USDCHF parece flutuar em torno de um valor MFE de cerca de 60 de ATR e MAE médio em torno de 40 de ATR para a entrada típica após 15 períodos de tempo. Para ajustar os resultados da negociação forex de acordo com a volatilidade, o sistema de negociação mecânica pode definir os objetivos de lucro e os pontos de stop-loss em níveis variáveis. Por exemplo, o sistema pode definir o ponto de saída do objetivo de lucro a 55 do valor ATR longe do ponto de entrada, não no valor total MFE de 60. E, a volatilidade pode exigir a configuração dos pontos de saída stop-loss a 45 do valor ATR Além do ponto de entrada, não em 40 da ATR. Ainda assim, é provável que este sistema atinja os níveis de lucro alvo mais frequentemente do que os níveis de stop-loss, e os vencedores devem ser maiores, desde que os lucros-alvo sejam maiores do que as perdas de paradas. Para todas as negociações, o número calculado de pips para lucros-alvo e stop-loss é sempre baseado na volatilidade apenas no momento do comércio, conforme refletido no ATR. Quando surge um sinal, o sistema de negociação verifica o valor da ATR atual e, em seguida, calcula o número exato de pips para atingir o lucro alvo e os níveis de stop-loss. Por exemplo, suponha que haja um sinal longo em EURUSD, e o ATR atual seja de 100 pips. Assim, o ponto de lucro alvo será de 55 pips sobre o preço de entrada (55 do valor ATR). E, o stop-loss será de 45 pips sob o preço de entrada (45 da ATR). Mais alguns pensamentos sobre a expectativa matemática A expectativa matemática geralmente é menor para os negócios curtos, e alguns comerciantes viram ME aumentar em até 18 bares após a abertura, depois decaem-se durante as elevações de preços em até oitenta barras após a abertura. Para os negócios longos, o ME geralmente tem uma vida útil mais longa, com valores que podem aumentar rapidamente até o trigésimo período de tempo e, em seguida, continuam lentamente até cerca de 75 períodos de tempo. Usando este sistema, minha duração média do comércio é de cerca de 25 dias. A melhor vantagem ao negociar EURUSD, GBPUSD, USDJPY e USDCHF parece acumular cerca de 30 períodos de tempo. Se o movimento favorável continuar em frente a esse ponto médio, então é provável que algum tipo de viés fundamental no mercado esteja prolongando o movimento. Em resumo, esta estratégia básica de negociação forex multi-moeda aproveita um ME positivo e alto compartilhado entre os quatro principais pares de moedas. As entradas, metas de lucro e pontos de stop-loss são todos baseados em ME. Quando os indicadores de expectativa matemática estão prevendo sucesso, os quatro principais pares de moedas 8212 EURUSD, GBPUSD, USDJPY e USDCHF podem ser negociados com sucesso, juntos ou separadamente. Você já tentou ME em seu comércio? Como criar um sistema de comércio mecânico Até agora, we8217ve ensinou-lhe como desenvolver o seu plano de negociação. We8217ve também discutiu o quão importante é para você descobrir que tipo de comerciante de forex você é. Em seguida, vamos ensinar-lhe como adicionar alguma carne ao seu quadro de plano de negociação fino, mostrando-lhe como criar um sistema de negociação forex. Mais especificamente, vamos ensinar tudo sobre sistemas de negociação mecânica forex. Os sistemas de negociação mecânica são sistemas que geram sinais comerciais para um comerciante tomar. Eles são chamados de mecânicos, porque um comerciante terá o comércio independentemente do que está acontecendo nos mercados. Em teoria, isso deve eliminar todos os vícios e emoções na sua negociação, porque você deve seguir as regras do seu sistema, NÃO IMPORTA QUALQUER. Se você fizer uma pesquisa simples no Google para o 8220forex trading systems8221 you8217ll, encontre muitas muitas pessoas lá fora que afirmam ter o sistema 8220Holy Grail8221 que você pode comprar para 8220only8221 alguns milhares de dólares. Estes sistemas supostamente fazem milhares de pips por semana e nunca perdem. Eles mostrarão que você suposto 8220 resultados8221 de seus sistemas perfeitos e fará seus globos oculares se transformar em sinais de dólar enquanto você se sentar lá e dizer a si mesmo, 8220. Quando eu posso fazer todo esse dinheiro se eu apenas dar a esse cara 3.000. Além disso, se seu sistema fizer milhares de pips por semana, eu poderia fazer meu dinheiro de volta em nenhum momento.8221 Slowww down cowboy. Há algumas coisas que você deve saber antes de lhe dar seu número de cartão de crédito e fazer esse impulso comprar. A verdade é que muitos desses sistemas, de fato, funcionam. O problema é que os comerciantes de forex não têm disciplina para seguir as regras que acompanham o sistema. A segunda verdade (é como uma segunda verdade) que, em vez de pagar milhares de dólares em um sistema, você pode realmente gastar seu tempo desenvolvendo seu próprio sistema de negociação mecânica gratuitamente. E use esse dinheiro que você gastaria como capital para sua conta de negociação forex. A terceira verdade é que a criação de sistemas mecânicos de negociação não é tão difícil. O que é difícil é seguir as regras que você definiu quando desenvolve o sistema. Existem muitos artigos que vendem sistemas, mas não vimos nada que lhe ensine a criar seu próprio sistema. Esta lição irá guiá-lo através das etapas que você precisa tomar para desenvolver um sistema de negociação mecânica forex que é ideal para você. No final da aula, nós lhe daremos um exemplo de um sistema que um dos FX-Men usa apenas para que possamos mostrar-lhe o quão incrível nós somos (Insira o mal a rir aqui.) Objetivos do seu sistema de negociação mecânica Sabemos que você Dizendo: 8220DUH, o objetivo do meu sistema comercial é fazer um bilhão de dólares8221. Embora esse seja um objetivo maravilhoso, não é exatamente o tipo de objetivo que o tornará um comerciante de forex bem sucedido. Ao desenvolver seu sistema de negociação mecânica, você deseja atingir dois objetivos muito importantes: seu sistema deve ser capaz de identificar as tendências o mais cedo possível. Seu sistema deve poder evitá-lo de whipsaws. Se você conseguir esses dois objetivos com seu sistema de negociação, você terá uma chance muito maior de ser bem-sucedido. A parte difícil sobre esses objetivos é que eles se contradizem. Se você tiver um sistema, os objetivos primários do who8217s são apanhar tendências cedo, então você provavelmente será falsificado muitas vezes. Por outro lado, se você tem um sistema de negociação mecânica que se concentra em evitar whipsaws, então você estará atrasado em muitas negociações e também provavelmente perderá muitos negócios. Sua tarefa, ao desenvolver seu sistema de negociação mecânica, é encontrar um compromisso entre os dois objetivos. Encontre uma maneira de identificar as tendências cedo, mas também encontrar formas que o ajudarão a distinguir os sinais falsos dos reais. Se você não tem idéia de por onde começar, mande pelo nosso tópico Free Forex Trading Systems em nossos fóruns. Toneladas de comerciantes de forex publicam suas idéias para sistemas de negociação, então você pode encontrar uma ou duas que você pode usar quando você constrói seu próprio sistema de negociação mecânica. Salve o seu progresso iniciando sessão e marcando a lição completoDesign Seu Sistema de Negociação em 6 Passos O foco principal deste artigo é orientá-lo no processo de desenvolvimento de seu próprio sistema de negociação forex. Embora não demore muito para criar um sistema, demora algum tempo em testá-lo extensivamente. Portanto, seja paciente a longo prazo, um bom sistema de comércio de forex pode potencialmente fazer você muito dinheiro. Etapa 1: Time Frame A primeira coisa que você precisa para decidir ao criar seu sistema é o tipo de comerciante forex que você é. Você é comerciante de um dia ou comerciante de swing. Você gosta de ver gráficos todos os dias, todas as semanas, todos os meses ou mesmo todos os anos? Por quanto tempo você deseja manter suas posições Isso ajudará a determinar qual prazo você usará para trocar. Mesmo que você ainda olhe para vários prazos. Este será o período de tempo principal que você usará ao procurar um sinal comercial. Passo 2: Encontre indicadores que ajudem a identificar uma nova tendência. Uma vez que um de nossos objetivos é identificar as tendências o mais cedo possível, devemos usar indicadores que possam realizar isso. As médias móveis são um dos indicadores mais populares que os comerciantes usam para ajudá-los a identificar uma tendência. Especificamente, eles usarão duas médias móveis (uma lenta e uma rápida) e aguarde até que o rápido atravesse ou desce um lento. Esta é a base para what8217s conhecido como um sistema cruzado 8220moving crossover8221 médio. Na sua forma mais simples, os cruzamentos médios móveis são as formas mais rápidas de identificar novas tendências. É também a maneira mais fácil de detectar uma nova tendência. Claro que existem muitas outras maneiras de os comerciantes de forex detectar tendências, mas as médias móveis são uma das mais fáceis de usar. Passo 3: Encontre indicadores que ajudem a CONFIRMAR a tendência. Nosso segundo objetivo para o nosso sistema é ter a capacidade de evitar whipsaws, o que significa que não queremos ser capturados em uma tendência 8220false8221. A maneira como fazemos isso é certificando-se de que, quando vejamos um sinal para uma nova tendência, podemos confirmar isso usando outros indicadores. Existem muitos bons indicadores para confirmar as tendências, mas Pipsurfer realmente gosta do MACD. Estocástico. E RSI. À medida que você se familiarizar com vários indicadores, você encontrará aqueles que você prefere sobre outros, e pode incorporar aqueles em seu sistema. Passo 4: Defina seu risco Ao desenvolver seu sistema de negociação forex, é muito importante que você defina o quanto você está disposto a perder em cada comércio. Muitas pessoas não gostam de falar sobre perder, mas, na realidade, um bom comerciante pensa sobre o que ele ou ela poderia potencialmente perder ANTES de pensar sobre o quanto ele ou ela pode ganhar. O valor que você deseja perder será diferente do que todos os outros. Você tem que decidir quanto espaço é suficiente para dar ao seu comércio um pouco de espaço para respirar, mas, ao mesmo tempo, não arrisca muito em um comércio. Você aprenderá mais sobre o gerenciamento do dinheiro em uma lição posterior. A gestão do dinheiro desempenha um papel importante em quanto você deve arriscar em um único comércio. Etapa 5: Definir Entradas do amplificador Depois de definir o quanto você está disposto a perder em um comércio, o próximo passo é descobrir onde você entrará e sairá de um comércio para obter o maior lucro. Algumas pessoas gostam de entrar assim que todos os seus indicadores coincidem e dão um bom sinal, mesmo que a vela não tenha sido fechada. Outros gostam de esperar até o fim da vela. Um dos comerciantes de Forex aqui em BabyPips, Pip Surfer. Acredita que é melhor esperar até uma vela se fechar antes de entrar. Ele esteve em muitas situações em que ele estará no meio de uma vela e todos os indicadores se juntarão, apenas para descobrir que, ao fim da vela, o comércio se inverteu totalmente sobre ele. Todos os casos são apenas uma questão de negociação estilo. Algumas pessoas são mais agressivas do que outras e você descobrirá eventualmente o tipo de comerciante que você é. Para as saídas, você tem algumas opções diferentes. Uma maneira é rastrear sua parada, o que significa que, se o preço se mover em seu favor por um valor de 8216X8217, você move sua parada pelo valor 8216X8217. Outra maneira de sair é ter um alvo definido e sair quando o preço atinge esse alvo. Como você calcula seu alvo depende de você. Algumas pessoas escolhem os níveis de apoio e resistência como seus alvos. Outros simplesmente escolhem ir para a mesma quantidade de pips em cada comércio. No entanto, você decide calcular seu alvo, apenas certifique-se de ficar com ele. Nunca saia cedo, não importa o que aconteça. Fique atento ao seu sistema comercial Depois de tudo, você desenvolveu. Mais uma maneira de sair é ter um conjunto de critérios que, quando cumpridos, indicariam que você saia. Por exemplo, você poderia tornar uma regra que, se seus indicadores acontecessem para reverter para um determinado nível, você iria sair do comércio. Passo 6: Anote as regras do seu sistema e siga-o É o passo mais importante para criar seu sistema comercial. Você deve escrever as regras do seu sistema comercial e SEMPRE o siga. A disciplina é uma das características mais importantes que um comerciante deve ter, então você deve sempre se lembrar de manter seu sistema. Nenhum sistema nunca funcionará para você, se você não concordar com as regras, então lembre-se de ser disciplinado. Oh sim, nós mencionamos que você SEMPRE deve manter suas regras Como testar seu sistema de negociação Forex A maneira mais rápida de testar seu sistema é encontrar um pacote de software de gráficos onde você pode voltar no tempo e mover o gráfico para a frente uma vela em um Tempo. Quando você move seu gráfico para a frente uma vela ao mesmo tempo, você pode seguir suas regras do sistema comercial e levar seus negócios de acordo. Registre o seu histórico de negociação, e SEJA HONESTO com você. Grave suas vitórias, perdas, ganhos médios e perda média. Se você está satisfeito com seus resultados, então você pode passar para a próxima etapa do teste: negociação ao vivo em uma conta demo. Troque seu novo sistema ao vivo em uma conta demo por pelo menos dois meses. Isso lhe dará uma idéia de como você pode trocar seu sistema quando o mercado se está movendo. Confie em nós, é um comércio muito diferente ao vivo do que quando o you8217re backtesting. Após dois meses de negociação ao vivo em uma conta de demonstração, você verá se o seu sistema pode realmente permanecer no mercado. Se você ainda obteve bons resultados, então você pode optar por trocar o sistema ao vivo por uma conta REAL. Neste ponto, você deve se sentir muito confiante com o seu sistema de comércio forex e se sentir confortável em fazer negócios sem hesitação. Aqui estão alguns livros se você quiser aprofundar os algoritmos dos sistemas de construção 038. O BabyPips recebe um pequeno crédito de qualquer compra através dos links da Amazon acima para ajudar a suportar o conteúdo e os recursos gratuitos do nosso site8230enjoy Salve seu progresso iniciando sessão e marcando a lição completa